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面向 SPX 0DTE 的宏观事件研究

研究完成

一套事件研究框架，使用由 FRED 初值与 TradingEconomics 一致预期计算的“意外”来度量宏观数据（非农、CPI、FOMC、ISM、零售、PCE）对 SPX 的冲击，并转化为 0DTE 进出场参数。

研究问题

定期发布的宏观数据，是否会以足够系统化的方式（方向概率、幅度、时点）推动 SPX——以至于可以在事件窗口附近用 0DTE 多头期权交易？

构建干净的宏观日历：从 FRED 拉取初值（vintage）实际值，从 TradingEconomics 获取市场一致预期，并为每次发布计算意外（实际值减预期）。
覆盖高影响数据：非农就业、CPI、FOMC、ISM、零售销售、PCE。
在多个事件窗口（T−5min、T+0–5min、T+5–15min、T+15–30min、T+30–60min）度量 SPX 的反应。
计算方向概率与平均/最大移动幅度，并相对于意外幅度推导最优进出场时点。

该框架把每类事件转化为一组可交易参数——何时进场、何时出场、以及如何相对意外幅度为多头看涨/看跌定仓。由于它建立在一条考虑初值的宏观数据管线之上，意外的定义是可复现的，而不会被后续修订污染。