系统工程
系统
从研究到生产环境的交易系统工程笔记与架构摘要。
DOMINO —— SPX 0DTE 动量实盘系统
DOMINO —— SPX 0DTE 动量实盘系统
覆盖从回测到实盘全生命周期的 SPX 0DTE 动量系统。Python/Rust（PyO3）混合架构，增量式 LiveState 与回测引擎保持一致，IBKR 执行、三档分批止盈、基于时间的出场、单日最大交易数与连续止损限制、SQLite 交易日志，以及带安全检查的模拟/实盘双模式。
Fractal Breakout —— 研究到实盘的 SPXW 0DTE 系统
Fractal Breakout —— 研究到实盘的 SPXW 0DTE 系统
本站已发布的分形突破传播研究的实盘实现：1m/5m/15m 多周期突破传播信号——经 20 年全量回测（10,643 笔交易，利润因子 1.42）与 2025–2026 样本外验证（1.28）——映射到 SPXW 0DTE 期权买方敞口，并叠加 VIX 波动率状态过滤。Python/Rust（PyO3）混合架构：Rust 承担突破矩阵、期权定价与信号评分等热路径，Python 负责 IBKR 连接、策略编排、风控与日志，支持模拟/实盘 TWS 双模式。经模拟盘运行淬炼：tick 级入场定价配超时与失控检测、30 分钟 K 线聚合、行情订阅修复。
CONVEX —— 0DTE Gamma 挤压捕捉
CONVEX —— 0DTE Gamma 挤压捕捉
面向收盘前最后十五分钟的事件驱动型 Gamma 挤压检测系统。Rust 行情接入（Databento ES MBP-1 与 OPRA、Polygon SPX），信号引擎覆盖价格加速、订单流失衡、扫单检测与 IV 监控，IBKR 执行，并配套 GEX 分析。
GOS-Viper —— Greeks-OIB 狙击系统
GOS-Viper —— Greeks-OIB 狙击系统
一套 SPXW 0DTE 狙击系统，在做市商 Gamma/Vanna 对冲压力与订单簿失衡（OIB）共振时触发。四层架构：数据适配层、Rust Greeks 引擎、信号共振逻辑、执行/风控，并以适配器模式支持 IBKR、Databento、Polygon。
Gamma Radar —— 实时 GEX 引擎
Gamma Radar —— 实时 GEX 引擎
基于 Python 与 Rust 的实时 Gamma 暴露监控系统，Greeks 计算低于 100 微秒，采用无锁环形缓冲、IBKR TWS 行情、WebSocket 推送与 React 仪表盘。提供 REST/WebSocket 接口，容器化部署并带有 Python 优雅降级。
Titan-0DTE —— 机构级交易终端
Titan-0DTE —— 机构级交易终端
面向亚 5 毫秒 tick-to-pixel 延迟的企业级 SPXW 0DTE 终端。Rust 内核（Tokio、Databento、无锁缓冲、共享内存 IPC）、Python 中间层（FastAPI、GEX/Greeks 引擎），以及 Electron + React 界面，分为三个组件。
VEB —— 波动率扩张突破
VEB —— 波动率扩张突破
一套生产级 SPXW 0DTE 突破系统，Python 3.12 与 Rust（PyO3）实现，采用四维止损（期权价值、SPX 不利移动、时间/进度、IV 崩塌）。Redis/PostgreSQL 后端、双 IBKR 连接、热重载配置、结构化日志，并在 mypy --strict 下配有 golden/单元/集成测试。
行情数据基础设施（TWS / Databento）
行情数据基础设施（TWS / Databento）
面向 ES、SPX、SPXW 的 IBKR TWS 与 Databento 接入及实时订阅栈。包含历史下载、期货拼接、L2 压力测试、合约展期与链发现，以及数据目录与审计工具，构成各研究项目的数据底座。
回测与验证框架
回测与验证框架
一套执行约束回测框架，严格避免未来函数——仅在已收 K 线上产生信号，并采用分钟级/1 秒双时钟——同时支持 1 秒逐笔回放、walk-forward 样本外聚合、成本/融券/滑点场景，以及过拟合门槛（自助法置信区间、集中度检查、walk-forward 阈值；Deflated Sharpe 与 PBO 已写入验收标准）。