Technical notes
笔记
关于回测、验证、执行假设与交易系统设计的低摩擦技术笔记。
- 0DTE 突破回测中的选择偏差：全样本验证如何推翻四个“正收益”草稿
- 用 VIX1D 作 σ 的 Black-Scholes 会把 ATM 0DTE 开仓权利金低估约 85%
- 双时钟回测：分钟级信号配 1 秒风险时钟
- 跨日滚动 Donchian 通道：让第一天就有有效信号
- 期权代理设计：BSM、delta 代理、VIX 缩放 IV 与真实 SPXW 报价的对比
- Walk-forward、OOS、Deflated Sharpe 与 PBO：真正有用的过拟合控制
- 实盘 0DTE 系统中的风险不变量与执行安全
- 为什么 next-open 执行仍可能乐观